Déménagement Durée Moyenne

Moyennes mobiles Les plus gros profits commerciaux sont généralement effectués sur des marchés à forte tendance, et la meilleure façon de détecter les tendances et les changements dans les tendances est d'utiliser des moyennes mobiles. Les moyennes mobiles sont les prix moyens d'un titre ou d'un indice sur un intervalle de temps précis qui est continuellement mis à jour. Parce que les prix sont moyennés, les fluctuations quotidiennes sont amorties en une ligne plus lisse qui représente mieux la tendance actuelle. La force de la tendance est indiquée par la pente de la moyenne mobile, en particulier les moyennes mobiles à plus long terme. Les moyennes mobiles sont également utilisées dans d'autres indicateurs techniques, tels que les bandes de Bollinger, les enveloppes et les indicateurs de mouvement directionnel. Moyennes mobiles simples (SMA) Une moyenne mobile simple (SMA) est simplement la moyenne des prix d'un titre ou d'un indice sur une période de temps spécifique, telle que 5, 10, 20 ou 50 jours. Ils sont appelés moyennes mobiles, car ils sont calculés pour chaque jour de bourse pour la période précédente, donc à la fin d'un jour de bourse, le dernier jour est ajouté, tandis que le premier jour de la moyenne précédente est abandonné. La plupart des moyennes mobiles sont basées sur les cours de clôture, mais elles peuvent être basées sur des prix d'ouverture, élevés, bas ou moyens. Le prix choisi doit être utilisé de manière uniforme pour donner la meilleure indication de la tendance. Par exemple, pour calculer une moyenne mobile simple de 10 jours, que l'on peut qualifier de SMA (10) sur la base des cours de clôture, les cours de clôture des dix derniers jours sont ajoutés puis divisés par 10. Après le prochain jour de bourse, Le jour le plus ancien de la moyenne précédente est remplacé par le dernier jour. Prix ​​au jour k Nombre de jours Exemple - Calcul d'une moyenne mobile simple Si les trois derniers cours de clôture d'un titre sont 9, 11 et 12. Quelle est sa moyenne mobile simple de 3 jours SMA (3) (9 11 12) 3 32 3 10.67 Étant donné qu'une moyenne mobile simple est seulement une moyenne où la dernière valeur est ajoutée et la première valeur est abandonnée pour chaque jour, une moyenne mobile simple peut également être calculée à l'aide d'une fonction MOYENNE des tableurs. Ainsi, avec Microsoft Excel, cette moyenne mobile peut être calculée ainsi: SMA (3) MOYENNE (9,11,12) 10,67 Les variables d'entrée à la fonction MOYENNE peuvent être des références à des cellules avec des prix d'actions importés, ce qui rend leur calcul encore plus facile . Comme les moyennes mobiles sont basées sur des données d'une période précédente, elles sont des indicateurs en retard. Ils ne peuvent qu'indiquer une tendance qui est déjà en place. Les moyennes mobiles basées sur des durées plus courtes reflètent plus étroitement la tendance actuelle sous-jacente, mais elles sont également plus sensibles à la volatilité des marchés, ce qui peut générer de nombreux faux signaux. Graphique du Dow Jones Industrial Average (DJIA) du 5 mars 2007 au 3 mars 2009, montrant les moyennes mobiles de 50 jours, 20 jours et 5 jours. Notez que la moyenne mobile de 5 jours suit le DJIA beaucoup plus étroitement que les autres moyennes mobiles. Pour minimiser les faux signaux, en particulier dans un marché whipsaw qui traite dans une fourchette étroite, plusieurs moyennes mobiles de périodes différentes sont utilisés ensemble. Traders utilisent souvent des croisements. Où le graphique de la moyenne mobile plus courte traverse une moyenne mobile plus longue, comme une bonne indication d'une nouvelle tendance. Les commerçants utilisent souvent les croisements comme un signe d'achat ou de vente et comme un bon prix pour fixer des arrêts de fuite. Ainsi, si la moyenne mobile plus courte dépasse la moyenne à plus long terme, cela indique un début d'une tendance haussière, alors qu'une croix à la baisse peut indiquer le début d'une tendance à la baisse. Cependant, même les croisements peuvent donner de faux signaux, en particulier dans les marchés whipsaw, de sorte que les moyennes mobiles sont souvent utilisés avec d'autres indicateurs techniques comme une confirmation de la tendance change. Moyennes mobiles exponentielles (EMA) Le problème avec les moyennes mobiles simples est que le jour le plus tôt de la période a le même poids dans la moyenne que le jour le plus récent. Si le jour le plus tôt était volatil, mais le marché a récemment calmé, alors la journée volatile aura une grande influence sur la moyenne connue comme un effet de baisse qui ne représenterait pas mieux le marché actuel. Pour corriger cette anomalie, on utilise des moyennes mobiles exponentielles (EMA), où une plus grande pondération est donnée aux prix plus récents. Ce plus grand poids provoque l'EMA à suivre les prix sous-jacents plus étroitement la plupart du temps que le SMA de la même durée. Bien que les moyennes mobiles peuvent être calculées de différentes façons, la méthode traditionnelle de calcul de l'EMA est d'ajouter une journée supplémentaire à la moyenne mobile simple, mais pour donner plus de poids à la dernière journée. Ainsi, pour une moyenne mobile de 10 jours, l'EMA utilise 11 jours, le dernier jour étant donné un poids de 211 de la moyenne, ce qui équivaut à 18,18. La formule pour calculer le poids du dernier jour est la suivante: Courant de poids 2 (nombre de jours en moyenne mobile 1) Puisque la somme de tous les poids doit être égale à 100, les poids des dix jours précédents doivent être égaux: Poids MA 100 Poids Courant Pour cet exemple, le poids des 10 jours précédents est de 100 - 18,18 81,82. Par conséquent, la formule pour calculer la moyenne mobile exponentielle est: EMA Last Day Poids Dernier jour Prix Poids de la moyenne mobile exponentielle précédente Moyenne mobile exponentielle précédente Donc si le stock XYZ avait une moyenne mobile de 10 jours de 25 hier. Et le stock a fermé à 26 aujourd'hui, puis: EMA XYZ 26 18.18 25 81.82 4.73 20.46 25.18 Pour chaque jour de bourse, l'EMA précédente est utilisé pour calculer la nouvelle EMA, donc si le jour 12, XYZ stock clôturé à 27. alors le nouveau EMA égale: EMA XYZ 27 18,18 25,18 81,82 4,91 20,60 25,51 Il existe de nombreuses variations de la moyenne mobile exponentielle. Bon nombre de ces variations fondent leurs calculs de l'EMA sur la volatilité du marché. Stratégies de négociation à l'aide de moyennes mobiles et de croisements Moyennes mobiles peuvent facilement être calculées à l'aide d'une feuille de calcul ou le logiciel d'une plate-forme de négociation. La plupart des principaux sites Web qui fournissent des cours des actions, tels que Yahoo. Google. Et Bloomberg. Fournissent également des outils graphiques libres qui incluent des moyennes mobiles. La plupart de ces outils permettent également de représenter plusieurs moyennes mobiles dans les mêmes SMA graphiques et les EMA peuvent être combinés dans le même graphe. Comme indiqué précédemment, les moyennes mobiles peuvent être calculées de plusieurs façons et, de même, peuvent être utilisées de différentes façons. Il n'y a aucune preuve convaincante que toute méthode est meilleure que tout autre, d'autant plus qu'il existe des combinaisons infinies possibles de moyennes mobiles et d'autres indicateurs techniques. La meilleure utilisation des moyennes mobiles est dans la détermination des tendances. Plus la pente de la moyenne mobile est élevée, plus la force de la tendance est importante. Généralement, les commerçants choisissent une période de temps qui convient à leur temps de placement. Ainsi, un trader à long terme utilisera une moyenne de 200 jours ou plus, alors qu'un trader swing utilisera beaucoup plus courts délais. Les croisements d'une ou plusieurs moyennes mobiles sur une moyenne mobile à plus long terme signifient généralement un changement de tendance et sont également utilisés comme signaux de négociation ou pour définir des arrêts de fuite. Une autre utilisation des moyennes mobiles est de détecter et de profiter des prix extrêmes. Les prix qui se détournent soudainement de la moyenne tendent à revenir à la moyenne à court terme, surtout quand il n'y a pas de nouvelles importantes causant l'écart de prix, donc les commerçants à court terme peuvent profiter de ces écarts. Indicateur de convergence-divergence moyenne mobile (MACD) Une moyenne mobile ne fournit aucun signal commercial et un croisement de 2 ou plus de moyennes mobiles peut venir trop tard pour profiter pleinement d'un changement de tendance. Certains commerçants, espérant agir tôt pour profiter des signaux anticipés, regardent les lignes convergentes pour voir s'ils sont susceptibles de traverser ou si les lignes sont divergentes, ce qui réduit la probabilité d'un croisement. Mais c'est le commerce par l'intuition. La convergence et la divergence peuvent être quantifiées pour générer un signal. La convergence est le rassemblement de deux indicateurs ou plus. Avec les moyennes mobiles, il pourrait être le signe d'un changement imminent de la tendance. La divergence est l'écart de 2 indicateurs ou plus. Avec les moyennes mobiles, cela indique que la tendance est susceptible de se poursuivre. Cependant, si la divergence est trop forte, les prix atteignent probablement un niveau extrême et sont susceptibles de reculer dans un proche avenir. Un moyen simple de calculer la convergence et la divergence consiste à soustraire la moyenne mobile à long terme de la moyenne à court terme, puis à la tracer comme un graphe linéaire. Si la ligne se déplace vers zéro, alors les moyennes mobiles convergent et, lorsqu'elles traversent, la différence est nulle. Si, cependant, la différence est de plus en plus grande, alors les 2 moyennes mobiles sont divergentes. Gerald Appel a calculé qu'en traçant la différence entre les 2 moyennes mobiles par rapport à une moyenne mobile de la différence, des signaux commerciaux spécifiques peuvent être générés. C'est ce qu'on appelle l'indicateur de convergence-divergence moyenne mobile (aka indicateur MACD). Bien que la plupart des moyennes mobiles puissent être utilisées pour tracer soit les moyennes mobiles du titre, soit la moyenne mobile de l'indicateur MACD, Appel a utilisé la moyenne mobile de 12 et 26 jours pour le titre et la moyenne mobile de 9 jours pour L'indicateur MACD. Ceci est indiqué dans le graphique de Google (GOOG) ci-dessous. Notez comment l'indicateur MACD passe généralement bien avant les 2 moyennes mobiles de la sécurité et indique avec succès le changement de tendance à plusieurs endroits. Le MACD est encore un indicateur de retard, mais il est beaucoup moins que les moyennes mobiles de la sécurité. Rappelez-vous, comme les moyennes mobiles, l'indicateur MACD donne parfois des faux signaux. Graphique de 1 an de Google (GOOG) du 14 mars 2008 au 13 mars 2009, montrant les moyennes mobiles de 12 jours et de 26 jours au-dessus du graphique de l'indicateur MACD des moyennes mobiles et du volume. L'histogramme montre la différence entre les 2 moyennes mobiles, qui est également tracée comme la ligne bleue dans le graphique de l'indicateur MACD avec sa moyenne mobile de 9 jours. Notez comment les 2 lignes de l'indicateur MACD traversent bien avant les moyennes mobiles du stock de Googles. BigCharts - Interactive Charting Politique de confidentialité Pour cette matière Les cookies sont utilisés pour personnaliser le contenu et les annonces, pour fournir des fonctionnalités de médias sociaux et pour analyser le trafic. Des informations sont également partagées sur votre utilisation de ce site avec nos partenaires de médias sociaux, de publicité et d'analyse. Les détails, y compris les options de retrait, sont fournis dans la politique de confidentialité. 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Il faut demander, ce qui est mieux, une SMA Golden Cross ou une EMA Golden Cross Les paramètres de 50 amp 200 vraiment le meilleur Quel est le profil des métiers que cette stratégie génère en ce qui concerne la durée, la probabilité de profit, les draw downs Etc Afin de répondre à ces questions, nous avons appliqué une force mathématique brute et testé 1750 combinaisons différentes à travers 300 années de données à travers 16 marchés mondiaux différents. Nous avons fait le travail acharné et vous obtenez les avantages pour free8230 aren8217t vous chanceux. Michael Stokes au MarketSci a également écrit une grande série sur Trading The Golden Cross. Télécharger une feuille de calcul GRATUITE avec des données, des graphiques et des résultats pour tous les 1750 Moyenne mobile Crossovers testé Croix d'or, Moyenne mobile Crossover 8211 Résultats d'essai: Notre stratégie d'essai expliquée Il existe des combinaisons infinies de moyennes mobiles que nous pourrions tester à la recherche des meilleurs. Pour mesurer notre gamme de tests de façon large mais intelligente, nous avons utilisé des progressions d'un rapport lentement MA: Moyennes rapides (FC) 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 FC, 1,4 FC, 1,6 FC, 82308230. 5,6 FC, 5,8 FC, 6 FC Ainsi, chacun des dix paramètres FC ont été testés sur vingt-cinq réglages SC sur la base d'un multiple du FC. Par exemple la Croix d'Or traditionnelle avec un SC de 50 et un FC de 200 a un multiple de 4 (parce que 50 4 200). Les tests contre un FC de 50 ont un multiple aussi bas que 1,28230 (50 1,2 60) et aussi élevé que 68230 (50 6 300). Espérons que grâce à cette tactique nous pouvons identifier les multiples ou ratios qui méritent des tests plus ciblés. Simple vs Exponentiel Moyenne mobile moyenne Dans notre test MA original Moyennes mobiles 8211 Simple vs Exponentiel nous avons révélé que la moyenne mobile exponentielle (EMA) a été supérieure à la moyenne mobile simple (SMA). Si la même chose se vérifie avec le 8216Golden Moving Average Crossover8217, cela confirmera que l'EMA est de calibre supérieur à celui du SMA. Le graphique ci-dessus s'efface entre les résultats de l'EMA et les tests de croisement SMA. Comme vous pouvez le voir l'EMA surperforme la SMA par bien plus d'un point de pourcentage en moyenne. Ceci confirme sans équivoque que l'EMA est supérieure à la SMA. De plus, il convient de noter que chaque combinaison EMA testée (et la plupart des SMA) a surpassé le rendement annualisé de 6,32 pendant la période d'essai (avant de prendre en compte les coûts de transaction et le glissement). Mais l'analyse technique ne fonctionne pas, disent-ils. Voici les rendements annualisés individuels de la carte EMA ci-dessus: Les meilleurs rendements proviennent d'une EMA rapide de 10 jours avec une EMA lente de 50 (ratio de 5 parce que 10 5 50). Sur la base de ces résultats, nous effectuerons des tests plus raffinés sur les moyennes mobiles rapides dans la fourchette de 8 8211 17 et les moyennes mobiles lentes 20 8211 56. Quotidien / Moyenne mobile hebdomadaire Golden Cross Qu'en est-il des données hebdomadaires que vous demandez Nous didn8217t test avec des données hebdomadaires, mais nous A testé en utilisant les signaux de fin de semaine (EOW) sur les données quotidiennes (tests précédents sur l'EMA a révélé que les deux produisent des résultats presque identiques). Lorsque nous avons utilisé les signaux EOW les retours ont chuté de 0,5 en moyenne, tandis que la durée du commerce a augmenté de seulement 10 jours et la probabilité de profit a augmenté de seulement 2. En d'autres termes, vous êtes mieux d'utiliser les données quotidiennes et EOD signaux sur une Moyenne Moyenne Crossover Stratégie . Golden Cross 8211 Ensembles de tests raffinés Après avoir obtenu une meilleure idée de la tache 8216sweet8217 de notre première série de tests, nous avons raffiné notre gamme et au lieu de continuer avec des ratios de croisements EMA rapides et lents, nous avons progressé dans un mode de ligne. Donc ce qui est le 8220True Golden Cross8221 qui a prouvé les meilleurs rendements au cours de nos tests Il ya une zone de vert foncé sur la grille ci-dessus, mais le meilleur de nos tests, la véritable Croix d'or a un lent EMA de 48,5 et un EMA rapide de 13 La réalité est très différente de la 50200 SMA Golden Cross que quelqu'un a inventé une fois et c'est pourquoi nous devons tout tester. La vraie Croix d'Or Le profil des métiers produits par la véritable Croix d'Or présente de nombreuses caractéristiques très souhaitables: une moyenne commerciale significative (94 jours), une forte probabilité de profit (45) et des rendements solides (même sur les marchés difficiles, Ours sauvages Nikkei 225). Bien qu'il ne produit pas des rendements n'importe où près aussi bon que le meilleur FRAMA. Il a certainement effectue la traditionnelle Croix d'Or de 50 200. Plus avec la longue durée du commerce, il peut être plus souhaitable que le ralentissement FRAMA pour l'utilisation comme indicateur à long terme comme une partie d'un système commercial complet: Croix d'or Conclusion Moyens croisés mobiles Ont prouvé être une forme puissante et efficace d'analyse technique, cependant le 8220Golden appelé Cross8221 des 50 et 200 jours SMA est loin d'être le meilleur. Nos tests ont révélé que l'EMA produit de meilleurs résultats que le SMA et que les meilleurs paramètres sont ceux d'un 13 48,5 EMA Crossover. La longue durée des métiers produits, la capacité de contourner les marchés baissiers et la forte probabilité de profit en font une composante majeure d'un système commercial complet. Le crossover de la moyenne mobile est une composante de la divergence de convergence moyenne mobile (MACD), voir les résultats de test terminés ici. Plus dans cette série: Nous avons mené et continuons à effectuer des tests approfondis sur une variété d'indicateurs techniques. Voyez comment ils fonctionnent et qui se révèlent comme les meilleurs dans l'indicateur technique Fight for Supremacy. Un signal d'entrée à long terme pour chaque croisement testé a été généré lorsque la moyenne mobile plus rapide de chaque paire fermée au-dessus de la moyenne mobile plus lente (l'opposé fermé la position ou a déclenché un signal à aller court. Les données quotidiennes avec un signal EOW signifient que seuls les signaux à la fin de chaque semaine (EOD) et les signaux de fin de semaine (EOW) Ont été prises. Ce fut le rendement annualisé moyen des 16 marchés au cours de la période d'essai. Les données utilisées pour ces tests est inclus dans le tableau de résultats et plus de détails sur notre méthodologie peuvent être trouvés ici.